量化交易初感悟

量化交易，也称算法交易或自动交易等等，就是利用数值分析，概率统计，通过计算机建模，自动完成交易。Wiki 我是一个程序员，又是一个投资爱好者，当遇到Bitcoin时，我意识它给我提供了一个了解和实践量化交易的机会。 自己摸索了一段时间，有一些不成熟的感悟，希望如果有大牛看到，务必提点一下。

友情提示: 投资有风险，量化也有风险，Bitcoin风险更大，本文不形成任何投资建议

绝对不会暴富，赔钱也很平常

刚刚接触量化交易时，觉得这个东西希望很高级，趋势明显，很容易盈利。 后来又有一段时间认为量化交易是骗局，算法总是矛盾的，赚钱快的模型赔钱也快。 现在的感觉是这个大标题，这个有很多因素构成：

心理

粗读了一本叫《海龟交易法则》的书，讲华尔街的期货交易者如何通过既定模型进行交易的书。感觉最想传达的就是克制自己的心理，当交易按照既定规则进行时，过程中人们往往无法忍住去怀疑这个模型是不是好，或受到其他外界因素的影响，最终无法按照既定规则交易。 这个因素往往是最难的把握的，赚钱总是喜悦的，赔钱总是苦恼的，也许有用别人的钱可以一定程度降低心理风险。 理性的投资心态是做任何投资的基础，也与风险承受能力有关。

模型

模型是量化交易的根本，你的系统如果没有靠谱的模型，再好的UI，再完美的架构也无法盈利。我的干货：

• 模型不是越复杂越好，这点我从多篇文章和书中看到，自己也有同感。
• 简单模型如果在一段时间获得10%的收益，你想改进他获得11%的收益，从算法和程序复杂度上是成指数级别增长的，这个是我自己的猜想，待证实。
• 模型是针对市场的，没有通吃的模型。
• 模型不是想出来的，是实践出来的。不run不知道，一run吓一跳。(p.s. 又赔了…)
• 今天盈利的模型，未来可能一直赔钱。因为是市场的有生命的，博弈的。
• 预测模型: 号称在最高点卖出，在最低点买入的模型都是bullshit，这个绝对不可能，价格没到，谁也不知道下一步如何。
• 套利模型: 俗称搬砖，套利模型的风险在于物品交易时的时间差内，价格发生变化，这个风险是套利模型的风险。我也写了一个跟踪程序来尝试证明站内的套利模型是否存在，目前结果是否定的。一般站内存在套利模型的交易所，都是有手续费的，真是买的没有卖的精啊。
• 回溯机制: 市场有时反应没那么快，必定没那么多聪明人，所以用过去一段时间的回溯来验证模型应该是可行的，待证实。

市场

不是所有的交易都适合量化交易，量化交易我理解适用于具有以下特征的市场。

1. 7*24小时开放，如外汇市场，Bitcoin市场
2. 参与者多，大户均衡，没有人可以瞬间将市价提高10倍或降低10倍
3. 与2有所矛盾，就是不能过度平稳，必须有一定幅度的涨幅，并且可以捕捉趋势。
4. 交易手续费低廉，或者没有
5. 参与公平：运营机构没有老鼠仓，提供真实的价格给交易者
6. 个人如果可以参与，需要市场提供API给个人，而不会是只有机构有。当然也有别的办法。

未来

喊喊口号撒~~

• 量化交易走下神坛，未来不是华尔街的，而是程序员的！
• 真正的市场经济，必定是自由的，无中心。金融交易也会越来越透明，利润摊到人民。
• 电子货币系统不会灭亡，学习一下不要钱。卖篇关于Bitcoin的介绍[Bitcoin Briefly]。
• 互联网金融来到，金融市场人人参与，快快建立自己的量化模型。

最后附图这张模型step恰好match市场的成功的部分交易记录给不明真相的群众… 如果你很心动，读一下图片下面的标题…